大马银行体系截至6月杪的信贷风险保持韧力,尽管在第二阶段暂缓还贷后的前景严峻,贷款损失覆盖率保持于历史高位的129.2%,银行在高风险贷款评估持续谨慎和祭出缓冲之举。

银行体系总共为第二阶段延缓还贷,作出占总拨备40%的拨备缓冲(相比2020年占总拨备36.8%,2019年29.2%),顺应第二阶段暂缓还贷占总贷款比重达9.7%(截至2020年12月9.9%、2019年7.5%)。

根据国家银行发布的今年首半年金融稳定检讨报告,国内银行在2020年11月让客户延后还贷之后,今年6月与7月再次延缓;尽管如此,总贷款与净贷款拨备率持稳在1.6%与1%。

银行体系预期资产素质或恶化,因此今年上半年为信贷亏损持续增加拨备,截至6月总拨备增至54%,高于2019年杪疫情之前,并且增至总贷款的1.8%(2020年1.7%、5年平均1.3%);贷款损失覆盖率(包括法定储备)已攀至历史高位的129.2%。

银行首半年的外债风险稍增至3414亿令吉(2020年12月为3372亿令吉),马币兑各大货币走低,是导致外债攀高的部份原因。

今年首季外债尤高,纳闽国际商业与金融中心的银行间交易是主因。大部份贷款支援非国民客户的金融交易,惟风险低,因为银行间贷款款额、货币与期限受严控。

期间,数家国内银行集团的中央流动性管理营运,也构成银行的总外债增加。

到了今年第二季,此趋势走低,外债占总资金保持在历史低位的7.7%。

外债的总风险持续受多项因素抵销,银行体系的60%外债为稳定的银行间曝险与长期债券,不会带来突如其来的撤出或继期风险;其中20%为马币外债,不受马币强弱影响。

银行体系持续保持1705亿令吉的外汇期权等资产,足够目前外汇期权外债风险的3.1倍覆盖比;银行体系外汇净持仓(FXNOP)走低至4.7%(2020年12月为占总资本的5.2%),这也显示在此经济与市场前景波动当儿,银行调低风险胃纳。

银行体系资金流持稳,净稳定资金比率(NSFR)116.4%(2020年12月116%);所有银行已在9月杪期限前,全部达到至少100%的NSFR规定。

同时,银行持续获取流动性存款,使融资成本走低,净利息收入改善。